Trading crypto – Fausse croyance N°1 : le taux de réussite

Retrouvez chaque semaine des analyses techniques du cours du Bitcoin (BTC) et d’autres cryptomonnaies emblématiques comme Ethereum (ETH). Mais également des vidéos pour vous présenter certains indicateurs techniques, des astuces ou des approches plus fondamentales. Tout cela avec comme objectif de rester clair et accessible pour vous permettre d’apprendre les bases du trading, tout en découvrant des analyses pointues. 

Vidéo complète de cette analyse du Trading du Coin en fin d’article.

Cette analyse technique va être l’occasion de traiter du sujet des fausses croyances dans le domaine du trading de cryptomonnaies. Et la première vidéo de cette série aborde le cas sensible du taux de réussite. Car tous les débutants commencent par faire des erreurs, mais pourquoi ne pas tout de même tenter de les éviter. Ou en tout cas de les identifier pour en minimiser l’impact. C’est ce que nous allons voir aujourd’hui…

Identifier les fausses croyances

Tous les débutants commencent inévitablement par faire des erreurs. Et le domaine du trading de cryptomonnaies ne fait bien évidemment pas exception à cette règle. Une réalité qu’il ne faut pas balayer d’un revers de la main, en pensant qu’elle ne concerne que les autres. Car seule l’expérience permet d’en limiter réellement le nombre. Et certaines peuvent être évitées assez simplement si l’on sait les identifier.

Des erreurs commises avec la sincère conviction théorique que c’est comme ça qu’il fallait faire. Mais qui se heurtent à la réalité, avec comme résultat de démontrer que cela n’est pas toujours aussi évident. Car certaines fausses croyances s’avèrent être au final totalement erronées et contre productives. Raison de cette série de vidéos pour permettre de les identifier et d’éviter de tomber dans leur piège.

Le taux de réussite en trading

Et la première de ces fausses croyances concerne le taux de réussite. Avec cette idée qu’un bon trader doit impérativement obtenir un résultat supérieur à 95% au minimum. Et cela sans jamais commettre aucune erreur de parcours. Ce qui est totalement faux, car un trader qui gagne de l’argent a juste une (bonne) stratégie qui lui permet de le faire. Et cela que son taux de réussite soit à « seulement » 30% ou à 90%. Et ne réaliser qu’un seul trade gagnant sur 3 peut s’avérer bien plus rentable que d’en valider le double, selon la stratégie mise en place en amont.

Car ce qui compte, ce sont les bénéfices effectivement réalisés. Et lorsqu’il sont bien plus élevés sur un seul trade, il n’est pas nécessaire de les multiplier. Cela s’appelle l’espérance de gains et elle peut être mise en relation directe avec l’espérance de longévité d’un trader. Une faculté à réaliser des opérations rentables beaucoup plus nombreuses que celles qui affichent des pertes. Une espérance de gains qui peut se calculer. Et si elle est positive, cela veut dire que la stratégie mise en place est gagnante.

Il suffit d’un trade pour tout perdre

En effet, une stratégie avec 90% de chance de gagner ne permet pas de la rendre rentable à coup sûr. Car dans le cas où elle implique de gagner 20€ dans 9 opérations sur 10, il reste ces 10% qui peuvent faire toute la différence. Une proportion qui semble presque négligeable, mais qui peut impliquer de perdre sa mise de départ (1000€ dans cet exemple). Et qui ne permet pas d’intégrer le club des investisseurs qui peuvent afficher une espérance de gain confortable.

Gagner la somme de 20€ dans 90% de ses trades permet d’obtenir un très bon taux de réussite. Mais cela ne rend pas pour autant cette stratégie optimale. Car dans le calcul d’espérance de gain présenté dans cette vidéo, le résultat obtenu reste finalement inférieur à zéro. Ce qui en fait sans aucun doute possible une stratégie perdante. Cela même avec un taux de réussite affiché de 90% !

Car le but de l’activité de trading n’est pas uniquement d’afficher un tableau de chasse de trades gagnants, mais bien d’encaisser des bénéfices conséquents.

Une espérance de gain effective

Une situation bien différente si la probabilité de gagner 20€ est réduite à seulement 50%. Mais que dans le cas d’un trade perdant le montant à déplorer reste bloqué à 10€. Ce qui revient à dire que l’on gagne plus lorsque l’on gagne que lorsque l’on perd. Une formule qui peut sembler quelque peu redondante, mais qui affiche au final une espérance de gain positive.

Et peu importe le résultat de cette espérance, ce qui est important réside dans le fait qu’elle affiche un nombre positif. Une précision qu’il peut être intéressant de connaître dans le cas de plusieurs stratégies à comparer. Mais qui dans ce cas doit intégrer d’autres éléments, comme la volatilité et bien d’autres paramètres. Et dans le cas de cet exemple, la seule variable prise en compte est cette unique espérance de gains.

La comparaison de ces deux stratégies est sans appel. Car elle permet de constater qu’en ne gagnant que dans 50% des cas, l’espérance affiche un résultat positif. Alors qu’avec 90% de taux de réussite, elle peut s’avérer plus risquée et beaucoup moins rentable. Il faut donc trouver un équilibre entre ces variables pour permettre d’optimiser ses opérations de trading. Avec un taux de réussite correct qui se situe aux alentours des 40% à 50%, mais avec une bonne maîtrise des risques.

Une stratégie à tendance haussière

Car dans le cas de la première stratégie, il suffit d’enchaîner quelques trades perdants pour voir disparaître l’intégralité de ses fonds. Et cela peut aller très (très) vite dans le domaine des cryptomonnaies. Surtout si chaque opération infructueuse voit s’envoler 1000€. Alors que de l’autre côté, le fossé doit être comblé à la petite cuillère à coup de 20€. Même si cela intervient (par chance) dans les 90% de trades suivants. Ce qui inscrit inévitablement cette stratégie dans une tendance baissière.

Alors que dans le second cas, la tendance est très nettement à la hausse. Car chacun des trades réussit permet d’amasser la somme de 20€. Et dans le même temps, les pertes ne s’accumulent qu’avec un rapport de 50% de ce montant (10€). Ce qui implique néanmoins de savoir dans quel type de cycle du marché cette stratégie est mise en place. Car dans le cas d’un marché à la baisse le taux de 50% peut ne pas résister sur le court ou moyen terme.

Tester ces stratégies en direct

Pour illustrer cette démonstration, Hakim a réalisé un graphique avec des valeurs concrètes de stratégies. Le tout appliqué au cours d’Ethereum en unité de temps daily pour avoir une idée plus précise. Cela afin de constater que le taux de réussite n’est rien face à des variables qui – une fois combinées – permettent d’obtenir une combinaison optimale. Et dans cet exemple de 35 trades, le taux de réussite avoisine les 50%. Ce qui implique qu’une opération sur 2 est rentable.

Dans cet exemple, le facteur de profit affiche un score très intéressant de 5,48. Sachant que ce qui importe est qu’il soit supérieur à 1 (on gagne plus que ce que l’on perd). Mais qu’à partir de 3 ou 4, la stratégie mise en place peut être considérée comme réellement très rentable. Car le but d’un trader est de surperformer l’actif sur lequel il est positionné. C’est-à-dire de ne pas enregistrer un rendement simplement équivalent à celui qu’il enregistre « naturellement » sur la même période. Cela tout en réduisant le risque qui y est lié.

Une stratégie présentée qui surperforme très largement le simple fait d’investir sur le long terme en mode buy&hold. Alors que dans les faits, elle n’affiche que 50% de taux de réussite. Cela avec un drawdown de 53% bien inférieur à celui de l’ETH, qui peut parfois enregistrer des baisses de 80% ou plus en période de bear market. Ce qui en fait une stratégie très intéressante, même si elle n’a qu’une chance sur deux d’être gagnante.

Gagner (beaucoup) plus que ce que l’on perd

Un taux de réussite qui est à l’image du cours des cryptomonnaies. Ce qui veut dire qu’il ne peut pas profiter de toutes les hausses en ligne droite. Mais que ses « hésitations » à 50% en garantissent la pérennité et les rendements sur le long terme. Avec comme ennemi possible, une volonté de vouloir en optimiser le taux de réussite au maximum. Cela au risque de ne plus fonctionner que sur un seul actif et de ne pas pouvoir s’adapter à une évolution très possible du marché.

Car les meilleures stratégies sont celles qui savent rester simples. Cela en y ajoutant bien évidemment quelques paramètres clés. Avec comme objectif d’enregistrer des pertes inférieures à 10%. Mais de bénéficier dans le même temps des hausses de plus de 45%. Et c’est bien ça qui importe en trading : gagner beaucoup plus que ce que l’on perd. Ce qui n’a rien à voir avec un taux de réussite élevé ou non.

Construire une stratégie rentable

Car dans le domaine du trading le plus important n’est pas nécessairement de gagner à tout prix, mais également de savoir minimiser ses pertes. Ce que peut entraîner un taux de réussite moins élevé sur le long terme. Mais des rendements bien plus importants, du fait de gains qui dépassent très largement le montant des pertes cumulées. Il suffit de voir la courbe de progression de la stratégie de trading algorithmique 100% automatisé du Trading du Coin (en vert) pour s’en rendre compte. Cela par rapport à la courbe du Bitcoin (en orange) et des altcoins (en gris).

Cela avec des gains qui surperforment régulièrement le marché des cryptomonnaies, mais des pertes qui restent toujours très nettement inférieures. Et qui ne dépassent que très rarement les 10% à 15% en moyenne, alors que le marché peut s’effondrer de plus de 50% dans le même temps. Cela du fait d’un drawdown très fortement réduit qui ne nécessite pas de faire un X2 pour simplement absorber cette perte avant de recommencer à enregistrer des profits.

Il est possible de devenir un trader rentable rapidement et en limitant les risques. Cela grâce au Trading du Coin et son outil de trading algorithmique 100% automatisé qui permet de réaliser des bénéfices importants et en toute sécurité. Et de multiplier son capital initial en l’espace de seulement quelques mois, comme cela est expliqué à la fin de la vidéo d’analyse ci-dessous.

Une bonne manière d’entrer dans la course du Bitcoin et des cryptomonnaies. Cela tout en bénéficiant de l’expérience de traders professionnels et expérimentés pour optimiser chaque opération. La meilleure option pour faire face aux retournements du marché et être positionné sur les meilleurs projets.

Négocier des cryptomonnaies comporte un niveau de risque élevé, et peut ne pas convenir à tous. Il est recommandé de pleinement s’informer des risques associés, et de n’investir que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre.

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